- augmented Dickey-Fuller test
- расширенный критерий Дики-Фуллера
English-Russian electronics dictionary .
augmented Dickey-Fuller test
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Augmented Dickey-Fuller test — In statistics and econometrics, an augmented Dickey Fuller test (ADF) is a test for a unit root in a time series sample. It is an augmented version of the Dickey Fuller test for a larger and more complicated set of time series models.The… … Wikipedia
Augmented Dickey-Fuller-Test — Als Dickey Fuller Tests bezeichnet man in der Statistik die von D. Dickey und W. Fuller in den 70er Jahren entwickelten Einheitswurzeltests, die die Nullhypothese eines stochastischen Prozesses mit Einheitswurzel gegen die Alternative eines… … Deutsch Wikipedia
Dickey–Fuller test — In statistics, the Dickey–Fuller test tests whether a unit root is present in an autoregressive model. It is named after the statisticians D. A. Dickey and W. A. Fuller, who developed the test in 1979.[1] Contents 1 Explanation 2 Dealing with… … Wikipedia
Dickey-Fuller test — In statistics, the Dickey Fuller test tests whether a unit root is present in an autoregressive model. It is named after the statisticians D. A. Dickey and W. A. Fuller, who developed the test in the 1970s. Explanation A simple AR(1) model is: y… … Wikipedia
Dickey-Fuller-Test — Als Dickey Fuller Tests bezeichnet man in der Statistik die von D. Dickey und W. Fuller in den 70er Jahren entwickelten Einheitswurzeltests, die die Nullhypothese eines stochastischen Prozesses mit Einheitswurzel gegen die Alternative eines… … Deutsch Wikipedia
Dickey-Fuller-Test — ADF Test; von D. Dickey und W. Fuller entwickelter ⇡ Einheitswurzeltest, bei dem die erste Differenz einer Zeitreihe auf den gelagten (⇡ Lag) absoluten Wert der gleichen Zeitreihe regressiert wird. Liegt der Regressionskoeffizient nahe bei Null,… … Lexikon der Economics
Unit root test — A unit root test tests whether a time series variable is non stationary using an autoregressive model. The most famous test is the Augmented Dickey Fuller test. Another test is the Phillips Perron test. Both these tests use the existence of a… … Wikipedia
Staionnarité d'une série temporelle — Stationnarité d une série temporelle Une des grandes questions dans l étude de séries temporelles (ou chronologiques) est de savoir si celles ci suivent un processus stationnaire. On entend par là le fait que la structure du processus sous jacent … Wikipédia en Français
Stationnarite d'une serie temporelle — Stationnarité d une série temporelle Une des grandes questions dans l étude de séries temporelles (ou chronologiques) est de savoir si celles ci suivent un processus stationnaire. On entend par là le fait que la structure du processus sous jacent … Wikipédia en Français
Stationnarité d'une série temporelle — Une des grandes questions dans l étude de séries temporelles (ou chronologiques) est de savoir si celles ci suivent un processus stationnaire. On entend par là le fait que la structure du processus sous jacent supposé évolue ou non avec le temps … Wikipédia en Français
List of mathematics articles (A) — NOTOC A A Beautiful Mind A Beautiful Mind (book) A Beautiful Mind (film) A Brief History of Time (film) A Course of Pure Mathematics A curious identity involving binomial coefficients A derivation of the discrete Fourier transform A equivalence A … Wikipedia
